Domowa - Publikacje - S3 - Badania - Studenci

 

Prace napisane pod kierunkiem Rafała Werona:
( Theses supervised by Rafał Weron)

Rozprawy doktorskie ( PhD theses) [4]
Prace magisterskie ( MSc theses) [42]
Prace licencjackie i inżynierskie ( BSc & Eng theses) [40]
Inne prace dyplomowe ( other theses) [3]
Wybrane programy studenckie ( Selected software projects) [5]

Strona Studenci ( Students webpage)


Rozprawy doktorskie ( PhD Theses)

2017 (1+), 2016 (0), 2015 (0), 2014 (1), 2013 (0), 2012 (1), 2011 (1)

  1. Jakub Nowotarski (2017) Forecast averaging as a method to mitigate risks related to decision making in an energy company. PWr, Wydział Informatyki i Zarządzania.

    Obrona ( PhD defense): 01.06.2017, nadanie stopnia ( degree award date): ??.06.2017
    Promotor pomocniczy ( Auxiliary supervisor): Katarzyna Maciejowska

    Recenzenci ( Reviewers): Derek Bunn (London Business School, UK), Sławomir Śmiech (UE Kraków)
    Slajdy z obrony ( PhD defense slides): English version [ PDF, 4.2 MB], tłumaczenie: [ PDF, 4.1 MB]




    Tematycznie powiązane publikacje ( Related publications):
    - J. Nowotarski, R. Weron (2017) Recent advances in electricity price forecasting: A review of probabilistic forecasting, Renewable and Sustainable Energy Reviews (doi: 10.1016/j.rser.2017.05.234)
    - B. Liu, J. Nowotarski, T. Hong, R. Weron (2017) Probabilistic load forecasting via Quantile Regression Averaging on sister forecasts, IEEE Transactions on Smart Grid 8(2), 730-737 (doi: 10.1109/TSG.2015.2437877)
    - K. Maciejowska, J. Nowotarski (2016) A hybrid model for GEFCom2014 probabilistic electricity price forecasting, International Journal of Forecasting (doi: 10.1016/j.ijforecast.2015.11.008)
    - K. Maciejowska, J. Nowotarski, R. Weron (2016) Probabilistic forecasting of electricity spot prices using Factor Quantile Regression Averaging, International Journal of Forecasting 32, 957-965 (doi: 10.1016/j.ijforecast.2014.12.004)
    - J. Nowotarski, B. Liu, R. Weron, T. Hong (2016) Improving short term load forecast accuracy via combining sister forecasts, Energy 98, 40-49 (
    doi: 10.1016/j.energy.2015.12.142)
    - J. Nowotarski, R. Weron (2016) To combine or not to combine? Recent trends in electricity price forecasting, ARGO 9, 7-14. Available from ARGO Website
    - J. Nowotarski, R. Weron (2016) On the importance of the long-term seasonal component in day-ahead electricity price forecasting, Energy Economics 57, 228-235 (doi: 10.1016/j.eneco.2016.05.009). Working paper version available from RePEc: https://ideas.repec.org/p/wuu/wpaper/hsc1605.html
    - B. Uniejewski, J. Nowotarski, R. Weron (2016) Automated variable selection and shrinkage for day-ahead electricity price forecasting, Energies 9(8), 621 (doi: 10.3390/en9080621)
    - J. Nowotarski, R. Weron (2015) Computing electricity spot price prediction intervals using quantile regression and forecast averaging, Computational Statistics 30(3), 791-803 (
    doi: 10.1007/s00180-014-0523-0)
    - J. Nowotarski, E. Raviv, S. Trück, R. Weron (2014) An empirical comparison of alternate schemes for combining electricity spot price forecasts, Energy Economics 46, 395-412 (
    doi: 10.1016/j.eneco.2014.07.014)
    - J. Nowotarski, R. Weron (2014) Merging quantile regression with forecast averaging to obtain more accurate interval forecasts of Nord Pool spot prices, IEEE Conference Proceedings, 11th International Conference on the European Energy Market (EEM'14), 28-30 May 2014, Kraków, Poland, DOI
    10.1109/EEM.2014.6861285
    - J. Nowotarski, J. Tomczyk, R. Weron (2013) Robust estimation and forecasting of the long-term seasonal component of electricity spot prices, Energy Economics 39, 13-27 (doi:10.1016/j.eneco.2013.04.004)
    - J. Nowotarski, J. Tomczyk, R. Weron (2013) Modeling and forecasting of the long-term seasonal component of the EEX and Nord Pool spot prices, IEEE Conference Proceedings, 10th International Conference on the European Energy Market (EEM'13), 28-30 May 2013, Stockholm, Sweden, DOI
    10.1109/EEM.2013.6607301

    Laureat stypendium MNiSW dla doktorantów za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017
    Laureat konkursu
    PRELUDIUM 6: Uśrednianie prognoz hurtowych cen energii elektrycznej, grant NCN nr 2013/11/N/HS4/03649 (kierownik - Jakub Nowotarski, opiekun - Rafał Weron), IOZ PWr, Wrocław, 2014-2016 [budżet: 115 500 PLN]
    Wykonawca w grancie NCN OPUS 2011/01/B/HS4/01077


  2. Artur Sierociuk (2014) System zarządzania ryzykiem w uczelni publicznej. PWr, Wydział Informatyki i Zarządzania.

    Obrona ( PhD defense): 08.07.2014, nadanie stopnia ( degree award date): 30.09.2014
    Recenzenci ( Reviewers): Katarzyna Kuziak (UE Wrocław), Mateusz Pipień (UE Kraków)

    Tematycznie powiązane publikacje ( Related publications):
    - A. Sierociuk (2014) Outside influence on the form of the risk management system at a public university, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 802, 711-718

    - A. Sierociuk (2013) Project life cycle risk factors analysis at a public university, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 761, 507-514

    - A. Sierociuk (2012) Koncepcja systemu zarządzania ryzykiem w uczelni wyższej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 690, 113-122


  3. Adam Misiorek (2012) Krótkoterminowe prognozowanie i zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie elektroenergetycznym z wykorzystaniem modeli niegaussowskich. PWr, Wydział Informatyki i Zarządzania.

    Obrona ( PhD defense): 08.01.2013, nadanie stopnia ( degree award date): 29.01.2013
    Recenzenci ( Reviewers): Małgorzata Doman (UE Poznań), Jacek Mercik (PWr)

    Tematycznie powiązane publikacje ( Related publications):
    - A. Misiorek, R. Weron (2012) Heavy-tailed distributions in VaR calculations, in
    "Handbook of Computational Statistics: Concepts and Methods (2nd ed)", eds. J.E. Gentle, W. Härdle, Y. Mori, Springer, 1025-1059. Available from RePEc: http://ideas.repec.org/p/wuu/wpaper/hsc1005.html
    - Sz. Borak, A. Misiorek, R. Weron (2011) Models for heavy-tailed asset returns, in
    "Statistical Tools for Finance and Insurance (2nd ed)", eds. P. Cizek, W. Härdle, R. Weron, Springer-Verlag, Berlin, 21-56. Preprint version Available from MPRA: http://mpra.ub.uni-muenchen.de/25494/
    - R. Weron, A. Misiorek (2008) Forecasting spot electricity prices: A comparison of parametric and semiparametric time series models, International Journal of Forecasting 24, 744-763 (
    doi:10.1016/j.ijforecast.2008.08.004)
    - R. Weron, A. Misiorek (2007) Heavy tails and electricity prices: Do time series models with non-Gaussian noise forecast better than their Gaussian counterparts?, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Nr 1076, 472-480. Available from MPRA:
    http://mpra.ub.uni-muenchen.de/2292/ Full text PDF (310 KB)
    - A. Misiorek, S. Trück, R. Weron (2006) Point and Interval Forecasting of Spot Electricity Prices: Linear vs. Non-Linear Time Series Models, Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics 10(3), Article 2 (
    doi: 10.2202/1558-3708.1362)
    - A. Misiorek, R. Weron (2006) Zwiększenie dokładności prognoz ceny energii poprzez zastosowanie preprocessingu oraz modeli nieliniowych, Przegląd Elektrotechniczny LXXXII, vol. 9, 44-46.
    Full text PDF (490 KB)
    - R. Weron, A. Misiorek (2006) Short-term Electricity Price Forecasting with Time Series Models: A Review and Evaluation, in "Complex Electricity Markets", ed. W. Mielczarski, SEP Łódź, 231-254.
    Full text PDF (670 KB)
    See also: IDEAS/RePEc profile

  4. Joanna Janczura (2011) Stochastic modeling of prices in the energy market. PWr, Instytut Matematyki i Informatyki.

    Obrona ( PhD defense): 03.04.2012, nadanie stopnia ( degree award date): 08.05.2012
    Recenzenci ( Reviewers):
    Jacek Jakubowski (Uniwersytet Warszawski), Łukasz Stettner (IM PAN)

    Tematycznie powiązane publikacje ( Related publications):
    - J. Janczura (2014) Pricing electricity derivatives within a Markov regime-switching model: A risk premium approach, Mathematical Methods of Operations Research 79(1), 1-30 (doi:10.1007/s00186-013-0451-8)
    - J. Janczura, R. Weron (2014) Inference for Markov-regime switching models of electricity spot prices, in: "Quantitative Energy Finance", eds. F.E. Benth, P. Laurence, V. Kholodnyi, Springer, 137-155 (
    doi: 10.1007/978-1-4614-7248-3_5)
    - J. Janczura, R. Weron (2013) Goodness-of-fit testing for the marginal distribution of regime-switching models with an application to electricity spot prices, AStA - Advances in Statistical Analysis 97(3), 239-270 (
    doi:10.1007/s10182-012-0202-9)
    - J. Janczura, R. Weron (2012) Efficient estimation of Markov regime-switching models: An application to electricity spot prices, AStA - Advances in Statistical Analysis 96(3), 385-407 (
    doi:10.1007/s10182-011-0181-2)
    - J. Janczura, R. Weron (2010) An empirical comparison of alternate regime-switching models for electricity spot prices, Energy Economics 32, 1059-1073 (
    doi:10.1016/j.eneco.2010.05.008)
    - J. Janczura, R. Weron (2010) Modeling electricity spot prices: Regime switching models with price-capped spike distributions, IEEE Xplore: MEPS'10 Proceedings,
    paper 02.3. Available also at MPRA: http://mpra.ub.uni-muenchen.de/23296/
    - J. Janczura, R. Weron (2009) Regime-switching models for electricity spot prices: Introducing heteroskedastic base regime dynamics and shifted spike distributions, IEEE Conference Proceedings, 6th International Conference on the European Energy Market (EEM'09), 27-29 May 2009, Leuven, Belgium (
    doi 10.1109/EEM.2009.5207175)
    See also: IDEAS/RePEc profile


Prace magisterskie ( MSc Theses)

(Wydział IZ PWr, specjalności: Business Information Systems; Wydział Matematyki (dawniej: Wydział PPT) PWr, specjalności: Matematyka Finansowa i Ubezpieczeniowa, Informatyka Matematyczna, Statystyka Matematyczna, ECMI-Economathematics)

2017 (0+), 2016 (1), 2015 (1), 2014 (0), 2013 (4), 2012 (1), 2011 (3), 2010 (4), 2009 (4), 2008 (2), 2007 (2), 2006 (3), 2005 (4), 2004 (3), 2003 (3), 2002 (1), 2001 (0), 2000 (4), 1999 (2)

  1. Michał Kucharczyk (2016, MFU) Krótkoterminowe prognozowanie cen energii elektrycznej z wykorzystaniem uśredniania prognoz modeli siostrzanych  Praca (PDF, 1.3 MB)

  2. Michał Olejnik (2015, MFU) Modelowanie i prognozowanie ściągalności wierzytelności.

  3. Iwona Klinowska (2013, ECMI) Forecasting spikes in Australian electricity spot prices. Thesis (PDF, 1.1 MB)
  4. Paweł Maryniak (2013, ECMI) Using indicated demand and generation data to predict price spikes in the UK power market.
    Aktualnie: Doktorant UE Wr, ekspert w Minsterstwie Rozwoju
    Tematycznie powiązane publikacje ( Related publications):
    -
    P. Maryniak, R. Weron (2014) Forecasting the occurrence of electricity price spikes in the UK power market, submitted. Working paper version available from RePEc: http://ideas.repec.org/p/wuu/wpaper/hsc1411.html
    Laureat konkursu DIAMENTOWY GRANT 2012: Badanie nad zagadnieniem optymalizacji portfela w różnych horyzontach czasowych z wykorzystaniem wielowymiarowych modeli ekonometrycznych, metod ewolucyjnych oraz sztucznej inteligencji, grant MNiSW nr 0178/DIA/2012/41 (kierownik - Paweł Maryniak, opiekun - Rafał Weron), IOZ PWr, Wrocław, 2012-2014 [budżet: 142 221 PLN]
  5. Jakub Nowotarski (2013, MFU) Krótkoterminowe prognozowanie spotowych cen energii elektrycznej z wykorzystaniem uśredniania modeli. Praca (PDF, 0.75 MB)
    Aktualnie:
    Doktorant PWr
    Tematycznie powiązane publikacje ( Related publications):
    - J. Nowotarski, E. Raviv, S. Trück, R. Weron (2014) An empirical comparison of alternate schemes for combining electricity spot price forecasts, Energy Economics, (doi: 10.1016/j.eneco.2014.07.014)
    Laureat konkursu PRELUDIUM 6: Uśrednianie prognoz hurtowych cen energii elektrycznej, grant NCN nr 2013/11/N/HS4/03649 (kierownik - Jakub Nowotarski, opiekun - Rafał Weron), IOZ PWr, Wrocław, 2014-2016 [budżet: 115 500 PLN]
    See also: IDEAS/RePEc profile
  6. Michał Zator (2013, ECMI) Relationship between spot and futures prices in electricity markets. Pitfalls of regression analysis. Thesis (PDF, 0.45 MB)
    Aktualnie:
    Doktorant, Kellogg School of Management
    Tematycznie powiązane publikacje ( Related publications):
    -
    R. Weron, M. Zator (2014) Revisiting the relationship between spot and futures prices in the Nord Pool electricity market, Energy Economics 44, 178-190 (doi:10.1016/j.eneco.2014.03.007)
    See also: IDEAS/RePEc profile

  7. Monika Szydło (2012, MFU) Wygładzanie wykładnicze w prognozowaniu procesów rynkowych.

  8. Adam Bukowski (2011, MFU) Szeregi czasowe z szumem niegaussowskim: kalibracja i prognozowanie. Praca (PDF, 1.3 MB)
  9. Agnieszka Janek (2011, MFU) The vanna-volga method for derivatives pricing. Thesis (PDF, 0.85 MB)
    Tematycznie powiązane publikacje ( Related publications):
    -
    A. Janek, T. Kluge, R. Weron, U. Wystup (2011) FX smile in the Heston model, in "Statistical Tools for Finance and Insurance (2nd ed)", eds. P. Cizek, W. Härdle, R. Weron, Springer-Verlag, Berlin, 133-162. Preprint version Available from MPRA: http://mpra.ub.uni-muenchen.de/25491/, arXiv.org: http://arxiv.org/abs/1010.1617
    See also: IDEAS/RePEc profile
  10. Daniel Kucharczyk (2011, ECMI) The Heston model for pricing path dependent options.

  11. Piotr Majer (2010, MFU) Pricing structured currency products.
    PhD, Humboldt University Berlin (2015)
  12. Jarosław Mrugała (2010, ECMI) Foreign exchange market - modeling and forecasting exchange rates.
  13. Mateusz Wiewiórko (2010, MFU) Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Miary ryzyka EaR, CFaR i PaR.
  14. Paweł Wróbel (2010, MFU) Opcje realne w wycenie projektów inwestycyjnych. Praca (PDF, 0.8 MB)

  15. Janusz Gajda (2009, MFU) Opcje koszykowe a lokaty strukturyzowane - wycena. Prezentacja (PDF, 1.2 MB)
    Doktorat, PWr (2014)
    See also: IDEAS/RePEc profile
  16. Joanna Janczura (2009, ECMI) Subdynamics of financial data from fractional Fokker-Planck equation.
    Doktorat, PWr (2012)
    Tematycznie powiązane publikacje ( Related publications):
    - J. Janczura, A. Wyłomańska (2009) Subdynamics of financial data from fractional Fokker-Planck equation. Acta Physica Polonica B, 40 (5), 1341-1351
    See also: IDEAS/RePEc profile
  17. Piotr Małecki (2009, MFU) Symulacyjne metody wyceny opcji amerykańskich. Prezentacja (PDF, 175 KB)
  18. Katarzyna Smaga (2009, MFU) Metody oceny ryzyka operacyjnego. Praca (PDF, 1.4 MB), Prezentacja (PDF, 275 KB)

  19. Andrzej Motyka (2008) Sztuczna inteligencja kontra modele statystyczne: Czy sieci neuronowe portrafią lepiej prognozować ceny energii? Praca (PDF, 950 KB), Prezentacja (PDF, 580 KB)
  20. Maja Włoszczowska (2008) Wojny Coli (Cola wars) - czyli siła reklamy na rynku oligopolicznym. Praca (PDF, 750 KB), Prezentacja (PDF, 440 KB)
    Tematycznie powiązane publikacje ( Related publications):
    -
    K. Sznajd-Weron, R. Weron, M. Włoszczowska (2008) Outflow Dynamics in Modeling Oligopoly Markets: The Case of the Mobile Telecommunications Market in Poland, Journal of Statistical Mechanics, P11018 (doi: 10.1088/1742-5468/2008/11/P11018)
    Zob. też (trochę z innej beczki :-): Maja srebrną medalistką z Pekinu !!!; wyniki, aktualności, itp. na www.majawloszczowska.pl

  21. Michał Baryliński (2007) Modelowanie i prognozowanie cen i zapotrzebowania na energię elektryczną z wykorzystaniem sieci neuronowych. Praca (PDF, 370 KB)
  22. Łukasz Małek (2007) Finanse behawioralne; badanie skłonności poznawczych inwestorów. Praca (PDF, 800 KB), Prezentacja (PDF, 760 KB)
    Zob. też: Sprawdź jakim jesteś inwestorem! - Testy

  23. Joanna Kątnik (2006) Algorytmy genetyczne i inne techniki sztucznej inteligencji w modelowaniu cen energii.
  24. Jakub Jurdziak (2006) Modele zmieniające stany (regime-switching): symulacja, estymacja parametrów i zastosowania. Praca (PDF, 630 KB)
    Zob. też: MFE Toolbox v. 1.0
  25. Przemysław Puchalski (2006) Modelowanie sezonowości w danych finansowych za pomocą szeregów SARIMA i PARMA.

  26. Grzegorz Boczar (2005) Rozkłady hiperboliczne w modelowaniu finansowym. Praca (PDF, 1.7 MB), GHyp Toolbox (ZIP, 50 KB), GHyp Toolbox - opis (PDF, 60 KB)
  27. Przemysław Kaczmarek (2005) Porównanie modeli struktury terminowej stóp procentowych. Praca (PDF, 1.4 MB)
  28. Adam Ocharski (2005) Analiza składowych głównych w modelowaniu implikowanej zmienności. Praca (PDF, 3.4 MB)
  29. Paweł Omelko (2005) Rozkłady gruboogonowe - implementacja w Javie.

  30. Katarzyna Samuła (2004) Modelowanie ryzyka kredytowego dla banku Pekao S.A. - oddział w Wałbrzychu.
  31. Piotr Uniejewski (2004) Koherentne miary ryzyka. Praca (PDF, 560 KB)
  32. Szymon Wysoczański (2004) Porównanie numerycznych metod wyceny opcji. Praca (PDF, 1.1 MB), Aplikacja "Numerical Option Pricer - NOP" (JAR, 530 KB)

  33. Szymon Borak (2003) Implementacja bibliotek finansowych dla systemu XploRe. Praca (PDF, 430 KB)
    PhD, Humboldt University Berlin (2008)
    Tematycznie powiązane publikacje ( Related publications):
    - Sz. Borak, W. Härdle, R. Weron (2005) Stable distributions, in
    "Statistical Tools for Finance and Insurance", eds. P. Cizek, W. Härdle, R. Weron, Springer-Verlag, Berlin, 21-44.
    See also:
    IDEAS/RePEc profile
  34. Andrzej Szymański (2003) Prognozowanie cen i zapotrzebowania na energię elektryczną za pomocą szeregów czasowych i sieci neuronowych.
  35. Sławomir Wójcik (2003) Generator scenariuszy dla portfeli opcyjnych - toolbox w Matlabie.
    Tematycznie powiązane publikacje ( Related publications):
    - R. Weron, S. Wójcik (2004) Analiza składowych głównych w modelowaniu implikowanej zmienności, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Nr 1037, 315-324.
    Full text PDF (380 KB)

  36. Piotr Wilman (2002) Modelowanie cen i zapotrzebowania na energię elektryczną. Praca (PDF, 1 MB)
    Tematycznie powiązane publikacje ( Related publications):
    -
    R. Weron, I. Simonsen, P. Wilman (2004) Modeling highly volatile and seasonal markets: evidence from the Nord Pool electricity market, in "The Application of Econophysics", ed. H. Takayasu, Springer, Tokyo, 182-191. Full text PDF (158 KB)

  37. Marek Kozłowski (2000) Moduł Zarządzania Ryzykiem w Symulatorze Rynku Instrumentów Pochodnych.
    Tematycznie powiązane publikacje ( Related publications):
    - M. Kozłowski, T. Piesiewicz, R. Weron (2001) Zarządzanie ryzykiem finansowym: Symulator Rynku Instrumentów Pochodnych, Rynek Terminowy 13 (3/01), 31-34
  38. Adam Misiorek (2000) Alternatywne modele wyceny opcji a uśmiech zmienności. Praca (PDF, 720 KB)
    Doktorat, PWr (2013)
    See also:
    IDEAS/RePEc profile
  39. Tomasz Piesiewicz (2000) Sieciowy symulator rynku instrumentów pochodnych w Polsce.
    Tematycznie powiązane publikacje ( Related publications):
    - M. Kozłowski, T. Piesiewicz, R. Weron (2001) Zarządzanie ryzykiem finansowym: Symulator Rynku Instrumentów Pochodnych, Rynek Terminowy 13 (3/01), 31-34
  40. Paweł Talar (2000) Porównanie metod szacowania ryzyka rynkowego i kredytowego.
    Tematycznie powiązane publikacje ( Related publications):
    -
    R. Weron, S. Staśkiewicz, P. Talar (2000) Zastosowanie VaR na rynku energii, Rynek Terminowy 9 (3/00), 66-69

  41. Tomasz Garliński (1999) Kontrakt VOLAX - próbą opisu zmienności cen instrumentów finansowych.
    Tematycznie powiązane publikacje ( Related publications):
    - T. Garliński, R. Weron (1999) Krótka historia VOLAX-u - czyli jak próbowano handlować implikowaną zmiennością,
    Rynek Terminowy 6 (4/99), 52-56
  42. Andrzej Zacharewicz (1999) Analiza zależności długoterminowej KGHM Polska Miedź S.A.
    II nagroda w konkursie Uniwersytetu Warszawskiego oraz Banku PEKAO S.A. za najlepszą pracę magisterską z matematyki finansowej
    Zob. też: Strona z programem Long Memory Analysis (LMA) v. 2.0 (, )


Prace licencjackie i inżynierskie ( BSc & Eng Theses)

(Wydział IZ PWr, specjalności: Inżynieria Systemów, Organizational Management; Wydział Matematyki (dawniej: Wydział PPT) PWr, specjalności: Informatyka Matematyczna, Matematyka Stosowana)

2017 (2+), 2016 (9), 2015 (2), 2014-2009 (0), 2008 (6), 2007 (5), 2006 (1), 2005 (0), 2004 (1), 2003 (2), 2002 (6), 2001 (6)

  1. Yelim Han (2017, OM) Cultural differences in investor decisions based on price trends: Korea vs. Poland
  2. Natalia Przybyłkiewicz (2017, OM) Gender differences in investor decisions based on price trends

  3. Mateusz Kowalski (2016, MS) Modelowanie i prognozowanie cen aktywów finansowych z wykorzystaniem modeli z długą pamięcią Praca (PDF, 580 KB)
  4. Joanna Krawczyk (2016, MS) Krótkoterminowe prognozowanie cen i zapotrzebowania na energię elektryczną - porównanie sieci neuronowych i szeregów czasowych
  5. Jędrzej Łapacz (2016, Z) Czy dyrektorzy finansowi działają racjonalne? Ocena ich zachowań i decyzji handlowych na rynku finansowym
  6. Jakub Maciejewski (2016, INS) Krótkoterminowe prognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną z wykorzystaniem szeregów czasowych
  7. Felix Santa (2016, OM) Cola wars and agent-based models in marketing Thesis (PDF, 670 KB)
    Zipped NetLogo code (ZIP, 5 KB)
  8. Konrad Stachera (2016, INS) Krótkoterminowe prognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną z wykorzystaniem uśredniania prognoz Praca (PDF, 1.0 MB)
  9. Tomasz Stanisławski (2016, MS) Wycena opcji egzotycznych na rynku walutowym Praca (PDF, 750 KB)
  10. Agnieszka Szamocka (2016, MS) Krótkoterminowe prognozowanie cen energii elektrycznej z wykorzystaniem wygładzania wykładniczego
  11. Agnieszka Turkiewicz (2016, OM) Integration of the financial and insurance worlds - examples of products offered in the Polish market Thesis (PDF, 1.2 MB)

  12. Karolina Gibes (2015, OM) Are investors rational? Assessment of their behavior and trading decisions in the financial market Thesis (PDF, 930 KB)
  13. Laurentiu Nita (2015, OM) Managing a currency portfolio of an enterprise: The risks of employing technical analysis Thesis (PDF, 960 KB)

  14. Paweł Billewicz (2008) Baza danych i portal materiałów dydaktycznych dla pracowników i studentów WPPT. Praca (PDF, 230 KB)
    Zob. też: Portal
  15. Piotr Figiel (2008) Chaos deterministyczny - wizualizacje struktur złożonych. Praca (PDF, 1.25 MB), Program Fraktale3D (RAR, 550 KB)
  16. Bartosz Grzyb (2008) Czy inwestorzy są racjonalni? Badanie skłonności poznawczych inwestorów. Praca (PDF, 2.2 MB)
    Zob. też: Serwis WWW "Finanse behawioralne"
  17. Karolina Kopacz (2008) Co łączy żuka Mandelbrota z diagramem bifurkacyjnym? Praca (PDF, 3 MB), Aplikacja "Żuk" (JAR, 160 KB)
  18. Paweł Kowol (2008) Jaka jest długość wybrzeża Bałtyku? Pomiar struktur fraktalnych. Praca (PDF, 1.4 MB), Aplikacja "Wymiar fraktalny" (JAR, 850 KB)
  19. Karolina Kulińska (2008) Jak skreslać żeby wygrać? Badanie zachowań i strategii graczy w toto-lotka. Praca (PDF, 1.3 MB)
    Zob. też: Serwis WWW "toto - praca"

  20. Maciej Bartodziej (2007) Modelowanie ruchu ulicznego za pomocą automatów komórkowych. Praca (PDF, 640 KB), Aplikacja "TrafficSim 1.0" (JAR, 270 KB)
    Tematycznie powiązane publikacje ( Related publications):
    -
    M. Bartodziej (2007) Wróżby na drodze, Fizyka w szkole (lipiec-sierpień), 23-28
  21. Aldona Bodasińska (2007) Symulowanie nastrojów społecznych w Polsce za pomocą modeli sieciowych. Praca (PDF, 380 KB), Toolbox "Nastroje Społeczne" (ZIP, 80 KB)
  22. Anna Rutkowska (2007) Modelowanie biologicznych układów typu drapiezca - ofiara z wykorzystaniem bładzenia losowego. Praca (PDF, 530 KB), Prezentacja (PDF, 440 KB), Aplikacja "Model Lotki-Volterry" (JAR, 30 KB)
  23. Marcin Treffler (2007) Zaglądnij w głąb żuka Mandelbrota, czyli samopodobieństwo i fraktale. Praca (PDF, 800 KB), Prezentacja (PDF, 700 KB), Aplikacja "Mandelbrot-Julia Explorer" (EXE, 560 KB)
  24. Roksana Wdowiak (2007) Identyfikacja struktur sieci złożonych. Praca (PDF, 870 KB)

  25. Marcin Szkudlarz (2006) Analiza ryzyka w przedsiębiorstwie: Implementacja metody CorporateMetrics. Prezentacja (PPT, 1.2 MB)

  26. Renata Wywrot (2004) Modelowanie rozprzestrzeniania się epidemii SARS. Praca (PDF, 530 KB)

  27. Katarzyna Morawska (2003) Rozkłady alfa-stabilne w modelowaniu finansowym.
  28. Joanna Szot (2003) Rozkłady hiperboliczne w modelowaniu finansowym.

  29. Barbara Boroń (2002) Analiza i modelowanie kursów walutowych.
  30. Marta Chojecka (2002) Analiza i modelowanie cen akcji z GPWW.
  31. Przemysław Cichoń (2002) Rynek terminowy a spotowy: analiza i modelowanie stochastyczne.
  32. Katarzyna Dura (2002) Kalkulator stóp procentowych.
  33. Monika Różycka (2002) Modelowanie cen i zapotrzebowania na energię elektryczną.
  34. Marcin Szymański (2002) Wycena opcji metodą Monte Carlo.

  35. Nicos Karagieorgopulus (2001) Wartość narażona na ryzyko (VaR) dla polskiego rynku akcji - podejście klasyczne.
  36. Dariusz Kwiatek (2001) Wartość narażona na ryzyko (VaR) dla polskiego rynku akcji - symulacje Monte Carlo.
  37. Jarosław Małek (2001) Modelowanie danych finansowych za pomocą szeregów typu xARCH.
  38. Bartosz Rejent (2001) Analiza praw skalowania i zależności długoterminowych dla kursów walutowych.
  39. Karina Załucka (2001) Modelowanie danych finansowych za pomocą procesów dyfuzji.
  40. Joanna Zgórecka (2001) Analiza praw skalowania i zależności długoterminowych dla cen energii.


Prace końcowe na studiach podyplomowych ( Other theses)

(Studia podyplomowe z cyklu "Rynek energii ...", Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów, Politechnika Śląska)

2017-2009 (0+), 2008-2006 (1), 2005-2003 (2)

  1. Paweł Hołub (2006) Wpływ jakości prognoz zapotrzebowania na ryzyko rynkowe związane z obrotem energią elektryczną.

  2. Sebastian Onak (2003) Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną jako jeden z elementów ograniczania uczestnictwa spółki dystrybucyjnej na rynku bilansującym.
  3. Agata Wijas (2003) Metody minimalizacji ryzyka w aspekcie zawierania kontraktów terminowych na zakup energii elektrycznej w obecnych warunkach rynkowych.


Wybrane programy studenckie ( Selected software projects)

  1. Traffic Simulator (TrafficSim) v. 1.0 for Windows ( + )
    Opracowany przez M.Bartodzieja w ramach pracy dyplomowej pod kierunkiem R.Werona (2007)
    - aplikacja (polska wersja)
    (JAR, 270 KB) / application (English version) (JAR, 270 KB)
    - zobacz także opis i podręcznik użytkownika w pracy dyplomowej
    Praca (PDF, 640 KB)
  2. Mandelbrot-Julia Explorer for Windows ()
    Opracowany przez M.Trefflera w ramach pracy dyplomowej pod kierunkiem R.Werona (2007)
    - program do wizualizacji fraktali
    (EXE, 560 KB)
    - zobacz także opis i podręcznik użytkownika w pracy dyplomowej
    Praca (PDF, 800 KB), Slajdy (PDF, 700 KB)
  3. Generalized hyperbolic (GHyp) toolbox for Matlab ()
    Opracowany przez G.Boczara w ramach pracy dyplomowej pod kierunkiem R.Werona (2005)
    - zzipowany toolbox:
    (ZIP, 50 KB)
    - zobacz także opis i podręcznik użytkownika w pracy dyplomowej
    Praca (PDF, 1.7 MB), GHyp Toolbox - opis (PDF, 60 KB)
  4. Numerical Option Pricer (NOP) ( + )
    Opracowany przez Sz.Wysoczańskiego w ramach pracy dyplomowej pod kierunkiem R.Werona (2004)
    - aplikacja z "helpem" / application with on-line help
    (JAR, 530 KB)
    - zobacz także opis i podręcznik użytkownika w pracy dyplomowej
    Praca (PDF, 980 KB)
  5. Long Memory Analysis v. 2.0 for Windows ( + )
    Developed by A.Zacharewicz as part of a MSc thesis under the supervision of R.Weron (1999-2002)
    - demo version with setup and data:
    (EXE, 1.3 MB)
    - full version main file:
    (EXE, 800 KB)
    - zobacz także
    opis i podręcznik użytkownika / see also English summary

Strona domowa


Last modified on 2017-10-24